Courte présentation du ratio de Treynor. C’est également une des données utiles pour estimer le rendement en gestion d’actifs.

Proche du ratio de Sharpe, il permet de calculer la rentabilité d’un portefeuille d’actifs en ne tenant compte que du risque systématique (Bêta).

Voici sa formule de calcul (nous conservons les mêmes données que pour le ratio de Sharpe)  :

Ainsi plus le résultat est élevé, plus le rendement obtenu sera intéressant au vu de la prise de risque tout comme pour le ratio de Sharpe.